策略复用与回测

研究单元格中仍然是可自由编辑的普通 Rust 代码。这些辅助工具只是让你更方便地复用现有策略代码和已保存结果，不会取代自定义分析，也不会引入另一套交易引擎。

从会话面板开始

在 Strategy code & backtests 下：

Load research tools 将策略的公共库和组件加载为 project::，同时加载项目的常规依赖及回测、研究辅助工具。它不会连接数据源，也不会运行策略。
Add discovery cell 列出已完成的项目回测和图参数 ID。
选择基准和候选结果，然后点击 Add comparison cell。
Refresh saved runs 在实验后更新选择器，不重置变量。
Add signal chart & heatmap 为所选运行创建可编辑示例。
Add isolated backtest cell 使用笔记本中已加载的历史快照。

Add… cell 按钮只插入代码，不执行。Load research tools 会编译并初始化运行时，但绝不运行已保存的笔记本单元格。如果正在运行的会话已导入同一项目修订版，它会复用该会话，不重新编译、不重置变量，也不将输出标记为过时。新增或变更的导入会重置会话变量，并将先前输出标记为过时。

加载工具时，会恢复已加载的 K 线及其原始日期和时间配置。修改会话中的日期输入，不会改变现有快照所属的时间区间；如需使用其他区间，必须重新加载数据。

编译与缓存

首次导入会解析项目依赖，编译 AQE、Polars 和导出的项目模块，然后链接笔记本辅助工具并恢复已加载快照。会话面板显示准备/编译阶段和耗时；Stop/reset 可取消操作。编译后的依赖按笔记本缓存，在重置和应用重启后仍保留。笔记本冷构建独立于桌面应用或策略可执行文件的构建，仍可能需要数分钟。

笔记本单元格和导入的依赖使用以快速构建为目标的开发配置：优化级别 0、256 个代码生成单元、增量编译、无调试符号、不启用链接时优化。调试断言、溢出检查和 panic 展开仍然启用。这套配置优先缩短编译时间，而不是提高执行速度，因此笔记本耗时不能作为发布模式策略的基准测试结果。这些覆盖设置只适用于笔记本编译，不影响实时策略构建、普通回测或隔离实验子进程。

更新 AQS 后，重启笔记本会话以采用新的编译器设置。配置变化时，Cargo 可能重建依赖一次，随后加载会复用该缓存。无需删除编译缓存。

重复研究时，保留同一笔记本及其编译缓存。使用 Refresh saved runs 更新回测选择器，无需编译。编辑本项目源代码或清单后，再次点击 Load research tools。编辑 AQE 或其他外部路径依赖后，先使用 Stop/reset，再选择 Load research tools，以强制重新检查导入。重置清除变量，但不清除依赖缓存；之后重新运行自定义配置单元格。

复用 Alpha、指标或处理器

例如，导出 openingrange 模块的 Three Amigo 项目可以使用其实际 Alpha 实现：

use project::openingrange::Openingrange;

let alpha: Openingrange = Openingrange::new(
    45, "07:00".to_string(), 14, 2.0, 1.5, false,
);
let study: AqsBacktest = aqs_run_alpha(alpha, &research_snapshot).await?;
let btc = study.bars("BTCUSD", "5m")?;
let signals = study.signals("BTCUSD")?;
aqs_chart(&btc).candles().signals(&signals)?.show()?;

请使用组件实际的模块名称和构造函数。aqs_run_alpha 按照 Alpha 生命周期，使用按时间筛选的历史数据执行 AQE 历史回放。这是仅针对信号的研究，不包含入场提交处理器，也不是策略收益回测。如果 Alpha 模型依赖自定义生命周期配置、额外周期、共享变量或执行状态，请在完整策略中测试。

与导入代码交互时，请像上例一样显式标注变量类型。即使普通 Cargo 构建能够推断类型，Rust 笔记本的增量类型分析仍可能要求标注。如果单元格提示无法确定变量类型，请添加标注，例如 let btc: DataFrame = ...;。如果诊断信息还要求重置，请重置会话并重新运行初始化代码。

导入的指标可以直接操作 data.bars(symbol)?。导入的信号处理器需要策略上下文和适当的交易信号状态。将其注册到自定义 AQE Strategy 中，然后运行该策略：

// my_strategy implements AQE's existing Strategy interface.
let run = aqs_run_strategy(
    my_strategy, &research_snapshot, 100_000.0, 10,
).await?;
aqs_table(&run.trades()?, 20)?;

这种自定义回放使用 PaperBroker 的默认费用，以及显式传入的资金和杠杆参数，不会继承节点图的生命周期注册或费用设置。如需保留这些设置，请使用下文基于已保存节点图的实验。你也可以直接在 Rust 单元格中定义函数、指标、模型和策略。

读取现有回测

aqs_table(&backtests.list()?, 100)?;
let run = backtests.load("backtests/your-run-id")?;
run.metrics()

列表包含关联项目 backtests/ 目录中的已完成运行，以及 research/experiments/ 中已完成的实验。请使用列表返回的 ID；直接传入绝对路径或尝试访问父目录都会被拒绝。指标文件和 backtest.db 必须同时存在。

let equity = run.equity()?;
let trades = run.trades()?;       // Closed round trips
let insights = run.insights()?;  // Full saved insight records
let btc = run.bars("BTCUSD", "5m")?;
let fills = run.table("trade_log")?;
let monthly = run.table("monthly_returns")?;

aqs_table(&insights, 20)?;
aqs_plot(&equity, "equity")?;

bars 按完全匹配的品种和周期，读取已保存的非特征数据流，并添加一个以 Int64 表示 UTC 毫秒数的 timestamp 列。equity 会添加同样的时间戳列，以及 return_pct（相对首次观测净值的变化）和 drawdown_pct（相对截至当前已观测净值峰值的回撤）。这些收益数据没有经过现金流调整。

table(name) 保留存储的列名和数据。可用表包括 K 线、账户历史、交易信号、交易日志、完整开平仓记录、月度收益、时间绩效、回撤序列、策略/市场状态绩效、因子敞口、相关性、持仓集中度、滑点、交易最大不利变动、交易形态绩效、滚动夏普比率、参数扫描和滚动前推结果。旧运行可能缺少某些表，此时会报错，而不是编造数据。

完整读取每次请求上限为 250,000 行和 64 MiB。超过限制会报错，不会静默截断结果。大型运行需显式分页：

let (page, has_more) = run.table_page("insights", 10_000, 0)?;
// Next page: run.table_page("insights", 10_000, 10_000)?

比较策略与信号

let baseline = backtests.load("backtests/baseline-id")?;
let candidate = backtests.load("backtests/candidate-id")?;

aqs_compare_backtests(&[&baseline, &candidate])?;
aqs_returns_heatmap(&[&baseline, &candidate])?;
let differences = aqs_compare_insights(&baseline, &candidate)?;
aqs_table(&differences, 30)?;

AQS 研究笔记本，展示用于比较回测和交易信号的 Rust 代码、账户汇总，以及两次已保存回测的净值变化和回撤图表。 — 通过账户汇总、净值变化曲线和回撤曲线，比较已保存的回测结果。查看全尺寸比较截图查看全尺寸比较截图。

aqs_compare_backtests 接受 2–6 次运行，输出汇总、净值变化叠加图和回撤叠加图。统计会使用全部已加载的账户观测数据，曲线则仅在显示时采样。各次运行保留实际观测到的 UTC 时间，不会前向填充缺失数据，也不会虚构一个共同观测点来重新设定基准。

在将差异归因于模型更改前，检查测试区间、初始资金、现金流、源代码修订版、数据集、预热、资产规格和费用是否匹配。辅助工具可以显示不同期间，但不会声称它们属于受控实验。仍可通过 metrics() 获取已记录指标。

aqs_compare_insights 根据品种、确切创建时间、Alpha 模型、方向、周期和父子状态匹配生成的信号，而不是使用随机生成的交易信号 UUID。重复信号也会计数。它返回基准与候选运行的信号数量、匹配数量，以及各次运行独有的信号。它不会据此认定成交或盈亏相同；如需核实这些内容，请检查完整的交易信号表和交易表。

旧版 aqs_compare(&data, symbols, "close") 比较的是市场价格，而不是回测绩效。

标记生成的信号或已成交入场

let candles = baseline.bars("BTCUSD", "5m")?;
let generated = baseline.signals("BTCUSD")?;
aqs_chart(&candles).candles().signals(&generated)?.show()?;

let executed = baseline.fills("BTCUSD")?;
aqs_chart(&candles).candles().signals(&executed)?.show()?;

生成信号的标记使用 created_at，入场成交的标记使用 filled_at。信号已生成不代表订单已成交。自定义标记数据帧需要 timestamp（UTC 毫秒）、side（Buy/Sell，不区分大小写），以及可选的 label。请自行筛选为图表所用的单个品种，最多使用 500 个标记。

交互式图表会将标记放在事件之前最近的一根已显示 K 线上，并在文字中保留确切的事件时间。超出范围的标记不显示。降采样可能改变标记的显示位置，但不会改变存储的时间戳。AQI 文章快照中的已保存时间序列图使用相同的交互式渲染器，并保留带有事件时间说明的静态 SVG 备用图。

基于已保存节点图运行隔离实验

保存图并加载历史数据，然后检查实际节点 ID/输入名称：

project_parameters

let baseline = aqs_backtest()
    .name("Baseline")
    .snapshot(&research_snapshot)
    .run()?;

let candidate = aqs_backtest()
    .name("Candidate")
    .snapshot(&research_snapshot)
    .parameter("actual-node-id", "actual-input-name", 45)
    .run()?;

aqs_compare_backtests(&[&baseline, &candidate])?;

运行器会为项目源代码和已保存的节点图创建快照，验证历史 Parquet 文件的指纹，生成 CSV 输入，并通过常规 AQE 代码生成流程使用 PaperBroker。节点图中的仓位计算、风险设置、处理器顺序、生命周期和费用配置都会保留。参数覆盖只对本次实验生效，不会改写原始 .aqmeta、源代码或清单文件，也不会包含编辑器中未保存的节点图修改。请先确定超参数默认值；运行器不会隐式启动组合扫描。

每个实验位于 research/experiments/<id>/，包含源代码/配置快照、provenance.json、execution.log 和普通 AQE 回测产物。构建复用 research/experiment-target/。Stop/reset 会终止笔记本进程树，包括正在运行的实验。失败运行保留诊断信息，不会列为已完成。

外部路径依赖仍引用现有源目录，不会复制进实验。比较运行时，请保持这些依赖稳定。项目锁文件用作起点，但 Cargo 可能解析研究构建所需的变更；复现结果时，请检查实验最终的 Cargo.lock。

**数据模型限制：**CSV 回放使用合成资产，不使用 MT5 合约规格。已加载的数据周期必须与节点图的执行周期完全一致；缺失的数据流不会被其他数据替代，也不会前向填充。仅加载一个周期，并不会提供额外的特征周期或测试区间之前的预热历史。如果模型需要这些数据流，请检查数据覆盖范围和日志。这些结果不能直接等同于使用经纪商数据源的回测或实时执行结果。隔离节点图运行器暂不支持带自定义构建脚本的项目。

分享结果

选定的代码、比较图、标记图、热力图和表格预览，都可加入 AQI 文章的笔记本块中。阅读时不会执行任何内容，分享也不会自动上传项目源代码目录、原始数据库、数据集或凭据。保存或发表文章前，请检查代码、打印出的路径和数据预览。