PaperBroker 与模拟执行

PaperBroker 是 AQE 的执行模拟器，用于：

回测
模拟交易
验证交易信号生命周期行为

它负责处理：

订单提交
成交
取消
平仓请求
括号单的子订单
移动止损执行
交易事件发送
账户和净值状态

它还负责防止无效的模拟账户状态，例如订单超出可用购买力。

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这是历史研究和模拟交易运行流程默认使用的市场数据来源。

资产费用模型

AQE 将资产费用与交易毛盈亏分开建模。Asset.fees 包含：

commission.entry.long 和 commission.entry.short：用于开立多头和空头持仓
commission.exit.long 和 commission.exit.short：用于平掉多头和空头持仓
swap.long 和 swap.short：用于多头和空头持仓的隔夜融资费用或收益

多头和空头指持仓方向，而不只是当前订单的买卖动作。买入开仓使用多头入场费用，卖出开仓使用空头入场费用。平仓时，AQE 按原持仓方向计算出场费用和隔夜利息。因此，commission.exit.short 表示空头持仓的平仓费用，即使该平仓操作是买入。

佣金和隔夜利息使用相同的公共费用类型枚举 AssetFee。可用费用类型包括：

AssetFee::None
AssetFee::Points(points)：用于基于点数的隔夜利息计算
AssetFee::PercentageFee(rate)：其中 0.001 表示交易名义金额的 0.1%
AssetFee::FixedFee(amount)：每次成交收取固定金额
AssetFee::PerContractFee(amount)：乘以交易数量
AssetFee::PercentagePerContractFee(rate)：按 price * contract_size * quantity * rate 计算

佣金计算接受正值的 PercentageFee、FixedFee、PerContractFee 和 PercentagePerContractFee。共享枚举中包含 Points，是因为隔夜利息计算需要它；如果将其用于佣金字段，AQE 会按零处理。

隔夜利息值可以为正或负。正值增加盈亏，负值减少盈亏。在模拟执行中，AQE 按以下方式计算净平仓盈亏：

gross PnL + swap - entry commission - exit commission

配置 PaperBroker 费用

创建模拟执行适配器执行适配器时使用 with_asset_fees(...)。AQS 生成的回测使用相同路径。

use aq_engine::core::broker::paper_broker::PaperBroker;
use aq_engine::core::broker::types::{
    AccountType, AssetCommissionFees, AssetFee, AssetFees, AssetSideFees, AssetSwapFees,
};

let fees = AssetFees {
    commission: AssetCommissionFees {
        entry: AssetSideFees {
            long: AssetFee::PercentageFee(0.0005),
            short: AssetFee::PercentageFee(0.0007),
        },
        exit: AssetSideFees {
            long: AssetFee::FixedFee(1.0),
            short: AssetFee::FixedFee(1.0),
        },
    },
    swap: AssetSwapFees {
        long: AssetFee::PerContractFee(-3.25),
        short: AssetFee::PercentagePerContractFee(0.000041),
    },
    ..AssetFees::default()
};

let execution = PaperBroker::new(AccountType::Paper, 100_000.0, 1).with_asset_fees(fees);

当按持仓方向划分的佣金对象为空时，AQE 仍接受 AssetFees 的旧版 entry 和 exit 字段，作为兼容性回退。新配置应使用 commission 和 swap 对象。

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