백테스트 분석

AQS의 백테스트 분석 화면에서는 전략을 실시간으로 운영하기 전에 과거 실행 결과를 자세히 살펴볼 수 있습니다.

검토할 수 있는 내용

• 주요 성과 지표
• 계좌 평가액 곡선의 변화
• 거래 로그
• 사용 가능한 경우 거래별 수수료, 스왑, 순손익
• 개별 인사이트 상세 확인
• 상태 이력과 실행 구조
• 거부 및 취소된 인사이트 결과

SQL로 로컬 및 클라우드 백테스트 찾기

Backtests를 열고 Filter with SQL로 로컬 전략 결과와 AQS Cloud에서 이용할 수 있는 백테스트 목록을 필터링합니다. 이 기능은 AQS에 이미 로드된 메타데이터만 필터링하며, 거래 파일을 조회하거나 클라우드 데이터베이스에서 SQL을 실행하거나 저장된 결과를 변경하지 않습니다. 클라우드 결과는 로그인한 계정으로 접근할 수 있어야 합니다. 클라우드에 연결할 수 없어도 로컬 결과는 계속 이용할 수 있습니다.

완전한 SELECT * FROM backtest b WHERE … 쿼리를 입력하거나, WHERE로 시작하거나, 조건만 입력할 수 있습니다. 결과는 입력하는 동안 갱신됩니다. Syntax & examples를 열면 기본 제공 예제와 추천 필드를 확인할 수 있습니다. 정렬하려면 ORDER BY를 추가하는 대신 열 머리글을 사용하세요. Reset은 필터를 지우고 기본 날짜 정렬 순서를 복원합니다.

필터 예제

수익률이 0.5%를 초과하고 수익 팩터가 1.2 이상인 실행을 찾습니다.

SELECT * FROM backtest b
WHERE b.return > 0.5 AND b.profit_factor >= 1.2

지정한 전략 이름에 해당하는 클라우드 결과를 표시합니다.

source = 'cloud' AND strategy = 'Three_Amigos'

지정한 날짜 이후의 로컬 스윕 실행을 찾습니다.

source = 'local' AND sweep_id IS NOT NULL
AND date >= '2026-10-01'

사용 가능한 필드와 구문

필드	용도
strategy, id, date, source	실행을 식별합니다. 출처는 'local' 또는 'cloud'이며, 날짜는 ISO 형식의 텍스트를 사용합니다.
sweep_id, hyper_seed, is_public	스윕 그룹, 개별 시드 또는 게시된 결과를 찾습니다. 게시 여부는 불리언 값입니다.
symbol, timeframe, currency	시장 메타데이터를 기준으로 검색합니다. 심볼 필드에는 여러 심볼이 포함될 수 있습니다.
starting_cash, final_equity	해당 실행의 계좌 단위로 초기 자금과 최종 계좌 평가액을 비교합니다.
return, win_rate, drawdown	화면에 표시된 백분율 단위를 사용합니다. 0.5는 50%가 아니라 0.5%를 의미합니다.
profit_factor, sharpe, sortino, payoff, expectancy, trades	성과 지표와 거래 횟수를 필터링합니다.
average_trade_held_secs	평균 보유 시간을 초 단위로 비교합니다.

AND, OR, NOT과 괄호로 조건을 조합합니다. 비교 연산, BETWEEN, IN, LIKE, ILIKE, IS NULL, IS NOT NULL을 지원합니다. 텍스트 값은 따옴표로 감싸세요. 예를 들어 symbol ILIKE '%BTC%'는 대소문자를 구분하지 않고 BTC가 포함된 심볼 필드와 일치합니다. %는 길이에 관계없이 임의의 문자열과 일치하고, _는 문자 하나와 일치합니다.

누락된 지표는 0이 아닙니다. 저장된 소르티노 비율이 없는 실행은 sortino IS NULL로 찾습니다. 정렬 시 누락된 값은 마지막에 배치됩니다. 이 기능은 필터링 언어이며 범용 SQL 콘솔이 아닙니다. 조인, 집계, 하위 쿼리, LIMIT, 쓰기 구문은 지원하지 않습니다.

쿼리가 불완전하거나 유효하지 않으면 AQS는 오류를 표시하고 마지막으로 유효했던 결과를 유지합니다. 필터가 다시 유효해질 때까지 스윕 일괄 작업은 일시 중지됩니다. 스윕 필터는 로컬 및 클라우드 메타데이터를 모두 검색할 수 있지만, 스윕 관리 작업은 로컬 시드 실행에만 적용됩니다.

단계별로 실행 검토하기

1. Backtests를 열고 조사할 결과를 선택합니다. 전략, 날짜 범위, 스윕인 경우 시드를 확인합니다.
2. Trade Log를 열어 진입과 청산을 확인합니다. 인사이트를 선택해 수량, 보호 수준, 분할 실행 내역, 상태 이력을 살펴보세요.
3. Analysis에서 거래 분포, 성과 패턴, 위험, 익스포저, 거래 품질을 분석합니다. 각 섹션은 점진적으로 로딩되므로 빈 패널을 해석하기 전에 결과가 표시될 때까지 기다리세요. 출시 예정으로 표시된 기능은 아직 분석을 제공하지 않습니다.
4. Market Data를 사용해 거래를 과거 가격 맥락에서 살펴봅니다.
5. Settings를 열어 해당 결과를 만든 피드, 모의 실행, 날짜 범위, 타임프레임, 수수료, 저장된 파라미터 값을 검증합니다.

로컬 하이퍼파라미터 스윕에서는 분석 화면으로 같은 스윕의 다른 결과와 시드를 비교할 수 있습니다. 유망한 실행을 조사할 때는 시드와 설정을 보관하세요. 가장 높은 수익률만으로 견고성이 충분히 입증되지는 않습니다.

중요한 이유

백테스트 화면은 실시간 전략 화면과 동일한 상세 확인 방식을 사용합니다. 따라서 전략 동작을 파악하는 방식을 바꾸지 않고도 리서치에서 배포로 자연스럽게 이어갈 수 있습니다.

백테스트 데이터 다루기

AQE는 백테스트 결과를 디스크에 저장하고 AQS는 이를 데스크톱 분석 화면으로 불러옵니다. 내부 데이터를 직접 살펴봐야 한다면 데이터베이스 클라이언트에서 동일한 SQLite 파일을 확인할 수도 있습니다.

수수료 검토하기

백테스트는 항상 PaperBroker를 통해 실행되므로 백테스트의 수수료와 스왑은 해당 실행에 사용한 수수료 구성에서 가져옵니다. 과거 데이터 실행 중에는 MT5 실시간 체결 수수료를 추론하지 않습니다.

AQS는 백테스트 데이터베이스의 수수료 데이터를 표시합니다.

• trade_log 행에는 각 진입 또는 청산 이벤트에 연결된 수수료와 스왑이 포함됩니다.
• round_trips는 비용 차감 전 손익에 스왑을 더하고 진입 및 청산 수수료를 차감해 순손익을 계산합니다.
• account_history에는 시간에 따라 누적된 수수료가 포함됩니다.

순손익은 모의 브로커와 동일한 AQE 회계 규칙을 사용합니다.

gross PnL + swap - total commission

실행을 시작하기 전에 Strategy Editor 런타임 및 백테스트 구성에서 brokerFees를 설정하거나 검토하세요. 실행 후 수수료를 변경해도 기존 백테스트 결과는 다시 작성되지 않습니다.