PaperBroker와 모의 거래

PaperBroker는 다음을 위한 AQE의 주문 실행 시뮬레이터입니다.

백테스트
모의 거래
인사이트 수명 주기 동작 검증

다음 작업을 처리합니다.

주문 제출
체결
취소
청산 요청
브래킷 레그
트레일링 스톱 실행
거래 이벤트 발생
계좌 상태 및 계좌 평가액

또한 주문 금액이 매수 가능 금액을 초과하는 등 모의 계좌가 유효하지 않은 상태가 되지 않도록 방지합니다.

YahooFinanceDataFeed

YahooFinanceDataFeed는 다음을 제공합니다.

종목 메타데이터
과거 봉
최신 호가
최신 봉
실시간 봉 스트림 구독

이는 과거 데이터 리서치와 모의 거래 중심 런타임 워크플로에서 사용하는 기본 시장 데이터 경로입니다.

자산 수수료 모델

AQE는 비용 차감 전 거래 손익과 자산별 수수료를 별도로 모델링합니다. Asset.fees에는 다음이 포함됩니다.

롱 및 숏 포지션 진입을 위한 commission.entry.long과 commission.entry.short
롱 및 숏 포지션 청산을 위한 commission.exit.long과 commission.exit.short
롱 및 숏 포지션의 오버나이트 금융 비용 또는 수익을 위한 swap.long과 swap.short

롱과 숏은 개별 주문의 매수·매도 여부가 아니라 포지션 방향을 뜻합니다. 새 포지션을 여는 매수 주문에는 롱 진입 수수료가, 매도 주문에는 숏 진입 수수료가 적용됩니다. 포지션을 청산할 때 AQE는 원래 포지션 방향의 청산 수수료와 스왑을 적용합니다. 따라서 청산 주문이 매수이더라도 commission.exit.short는 숏 포지션의 청산 수수료입니다.

수수료와 스왑은 동일한 공개 수수료 종류 열거형인 AssetFee를 사용합니다. 사용 가능한 수수료 종류는 다음과 같습니다.

AssetFee::None
AssetFee::Points(points): 포인트 기반 스왑 계산에 사용
AssetFee::PercentageFee(rate): 0.001은 거래 명목 금액의 0.1%를 의미
AssetFee::FixedFee(amount): 체결당 고정 금액
AssetFee::PerContractFee(amount): 거래 수량을 곱한 금액
AssetFee::PercentagePerContractFee(rate): price * contract_size * quantity * rate로 적용

수수료 계산은 양수인 PercentageFee, FixedFee, PerContractFee, PercentagePerContractFee 값을 허용합니다. Points는 스왑에 필요하므로 공유 열거형에 포함되어 있습니다. 수수료 필드에서 사용하면 AQE는 0으로 처리합니다.

스왑 값은 양수 또는 음수일 수 있습니다. 양수 스왑은 손익을 늘리고 음수 스왑은 손익을 줄입니다. 모의 거래에서 AQE는 비용을 반영한 청산 순손익을 다음과 같이 계산합니다.

gross PnL + swap - entry commission - exit commission

PaperBroker 수수료 구성하기

모의 주문 실행 브로커를 만들 때 with_asset_fees(...)를 사용하세요. AQS에서 생성한 백테스트도 같은 경로를 사용합니다.

use aq_engine::core::broker::paper_broker::PaperBroker;
use aq_engine::core::broker::types::{
    AccountType, AssetCommissionFees, AssetFee, AssetFees, AssetSideFees, AssetSwapFees,
};

let fees = AssetFees {
    commission: AssetCommissionFees {
        entry: AssetSideFees {
            long: AssetFee::PercentageFee(0.0005),
            short: AssetFee::PercentageFee(0.0007),
        },
        exit: AssetSideFees {
            long: AssetFee::FixedFee(1.0),
            short: AssetFee::FixedFee(1.0),
        },
    },
    swap: AssetSwapFees {
        long: AssetFee::PerContractFee(-3.25),
        short: AssetFee::PercentagePerContractFee(0.000041),
    },
    ..AssetFees::default()
};

let execution = PaperBroker::new(AccountType::Paper, 100_000.0, 1).with_asset_fees(fees);

AssetFees의 기존 entry 및 exit 필드는 방향별 수수료 객체가 비어 있을 때 호환성 대체값으로 여전히 허용됩니다. 새 구성에서는 commission 및 swap 객체를 사용해야 합니다.

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